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Stochastik
Was ist ein Ergebnis im stochastischen Sinn?
Ein Element aus dem Ergebnisraum
Stochastik
Was besagt der Satz von Bayes?
P(Ak|B)=∑nk=1P(B∩Ak)⋅P(Ak)
Stochastik
Für eine Poisson-verteilte Zufallsvariable X gilt:
X kann bei der Modellierung von diskreten Lastprozessen im Ingenieurwesen verwendet werden.
Stochastik
Für eine exponentialverteilte Zufallsvariable X gilt:
X kann bei der Modellierung von diskreten Lastprozessen im Ingenieurwesen verwendet werden, um die Zeitspanne zwischen zwei Lastimpulse zu beschreiben.
Stochastik
Der Definitionsbereich einer normalverteilten Zufallsvariablen X∼N(μ,σ2) liegt in?
(−∞,+∞)
Stochastik
Gegeben sei eine Folge von unabhängig, identisch verteilten (iid) Zufallsvariablen Xk mit k∈N mit den zusätzlichen Eigenschaften E[Xk]=μ und Var[Xk]=σ2. Für die standardisierte Summe dieser Folge gilt:
limn→∞P(∑nk=1Xk−n⋅μn/√⋅σ≤x)=Φ(x)=1/2π√∫x−∞e−t^2/2dt
Stochastik
Kreuzen Sie zutreffende Aussagen über die Quantile einer Zufallsvariable X an.
{xq∣P(X≤xq)≥q∧P(X≥xq)≥1−q}
Stochastik
Kreuzen Sie zutreffende Aussagen über die Momente und zentralen Momente einer Zufallsvariable X an.
E[X]=∫−∞+∞x⋅f(x) dx
Stochastik
Kreuzen Sie zutreffende Eigenschaften für die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion F einer diskreten Zufallsvariable X an
F(x)=∑xi≤xp(xi)
Stochastik
Welche Aussagen gelten für die Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses durch Monte Carlo Simulation ?
Wiederholte Simulation führt immer genau zum gleichen Ergebnis.
Stochastik
Welche Aussagen gelten für eine multivariate normalverteilte Zufallsvariable ?
Deren Verbundwahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion wird vollständig durch die Randverteilungen und die Kovarianzmatrix beschrieben.
Stochastik
Kreuzen Sie an welche Unterschiede die Logarithmische Normalverteilung im Bezug auf die Modellierung physikalischer Größen gegenüber der Normalverteilung hat.
Es kann ein Mindestwert für die physikalischen Größen angegeben werden.
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