Ökonometrie an der Universität Düsseldorf | Karteikarten & Zusammenfassungen

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Die OLS Methode liefert erwartungstreue Parameterschätzungen, wenn 

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Die erklärenden Variablen nicht mit dem Störterm korreliert sind 

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Die Linearitätsannahme der OLS Methode impliziert, dass 

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Die geschätzten Koeffizienten eine lineare Funktion der beobachteten Daten sind 

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Welche Aussagen zu Dummy Variablen sind Korrekt (multiple choice) 

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Die Dummy-Variablen-Falle impliziert im Falle inhomogener Regressionen G-1 Dummy-Variablen bei G Merkmalsausprägungen der relevanten Variablen in das Modell aufzunehmen.

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Welche Aussagen zu funktionalen Form sind korrekt (unsicher welche jetzt richtig ist) 

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Im Falle semilogarithmischer Modelle können die mit der OLS-Methode geschätzten Koeffizienten direkt als Elastizitäten abgelesen werden.

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Wenn in einem linear geschätzten Modell Heteroskedastizität vorliegt, bedeutet dies, dass...

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Der Fehlerterm von den linearen Variablen abhängig ist

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3."Heteroskedastie liegt nur dann vor, wenn die erklärenden Variablen linear mit dem quadrierten Störterm zusammenhängen."

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wahr 

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Durch die Gewichtung von Beobachtungen im WLS oder FGLS Verfahren erhalten 

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Beobachtungen mit kleiner Varianz eine niedriges Gewicht 

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Welche Methode können helfen, wenn eine endogene Var. in die Regression aufgenommen wurde (mehrere richtig) 

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2SLS 

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Wenn eine ausgelassene Variable x2 positiv mit einer erklärenden Variable  x1 korreliert ist und selbst einen positiven Einfluss auf die Abhängige ausübt, ist der geschätzte Parameter β1 positiv

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wahr 

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In der ersten Stufe des 2SLS Verfahrens wird die endogene Variable als Erklärende für die Instrument Variable (Abhängige) verwendet.

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wahr 

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Exogenität der IV kann nicht getestet werden 

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richtig 

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Die OLS-Methoe ist effizient, weil 

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Sie die kleinste Varianz in der Klasse der linearen Schätzfunktionen besitzt 

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Q:

Die OLS Methode liefert erwartungstreue Parameterschätzungen, wenn 

A:

Die erklärenden Variablen nicht mit dem Störterm korreliert sind 

Q:

Die Linearitätsannahme der OLS Methode impliziert, dass 

A:

Die geschätzten Koeffizienten eine lineare Funktion der beobachteten Daten sind 

Q:

Welche Aussagen zu Dummy Variablen sind Korrekt (multiple choice) 

A:

Die Dummy-Variablen-Falle impliziert im Falle inhomogener Regressionen G-1 Dummy-Variablen bei G Merkmalsausprägungen der relevanten Variablen in das Modell aufzunehmen.

Q:

Welche Aussagen zu funktionalen Form sind korrekt (unsicher welche jetzt richtig ist) 

A:

Im Falle semilogarithmischer Modelle können die mit der OLS-Methode geschätzten Koeffizienten direkt als Elastizitäten abgelesen werden.

Q:

Wenn in einem linear geschätzten Modell Heteroskedastizität vorliegt, bedeutet dies, dass...

A:

Der Fehlerterm von den linearen Variablen abhängig ist

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Q:

3."Heteroskedastie liegt nur dann vor, wenn die erklärenden Variablen linear mit dem quadrierten Störterm zusammenhängen."

A:

wahr 

Q:

Durch die Gewichtung von Beobachtungen im WLS oder FGLS Verfahren erhalten 

A:

Beobachtungen mit kleiner Varianz eine niedriges Gewicht 

Q:

Welche Methode können helfen, wenn eine endogene Var. in die Regression aufgenommen wurde (mehrere richtig) 

A:

2SLS 

Q:

Wenn eine ausgelassene Variable x2 positiv mit einer erklärenden Variable  x1 korreliert ist und selbst einen positiven Einfluss auf die Abhängige ausübt, ist der geschätzte Parameter β1 positiv

A:

wahr 

Q:

In der ersten Stufe des 2SLS Verfahrens wird die endogene Variable als Erklärende für die Instrument Variable (Abhängige) verwendet.

A:

wahr 

Q:

Exogenität der IV kann nicht getestet werden 

A:

richtig 

Q:

Die OLS-Methoe ist effizient, weil 

A:

Sie die kleinste Varianz in der Klasse der linearen Schätzfunktionen besitzt 

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