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Karteikarten
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Studierende
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Lernmaterialien
Wenn die Nullhypothese verworfen werden kann, gilt die gewa ̈hlte Alternativhypothese.
Wahr
Geeignete Lösungsmöglichkeiten für Multilollinearität sind... (mehr als eine richtig)
Weglassen hoch-korrelierter Variablen
Durch die Gewichtung von Beobachtungen im WLS oder FGLS Verfahren erhalten
Beobachtungen mit kleiner Varianz eine niedriges Gewicht
Multikollinearität entsteht durch...
Korrelation zwischen erklärenden Variablen
Wenn in einem linear geschätzten Modell Heteroskedastizität vorliegt, bedeutet dies, dass...
Der Fehlerterm von den linearen Variablen abhängig ist
3."Heteroskedastie liegt nur dann vor, wenn die erklärenden Variablen linear mit dem quadrierten Störterm zusammenhängen."
wahr
Die OLS-Methoe ist effizient, weil
Sie die kleinste Varianz in der Klasse der linearen Schätzfunktionen besitzt
Welche Methode können helfen, wenn eine endogene Var. in die Regression aufgenommen wurde (mehrere richtig)
2SLS
Wenn eine ausgelassene Variable x2 positiv mit einer erklärenden Variable x1 korreliert ist und selbst einen positiven Einfluss auf die Abhängige ausübt, ist der geschätzte Parameter β1 positiv
wahr
In der ersten Stufe des 2SLS Verfahrens wird die endogene Variable als Erklärende für die Instrument Variable (Abhängige) verwendet.
wahr
Exogenität der IV kann nicht getestet werden
richtig
Multikollinearität verursacht...
Verzerrungen in den geschätzen Koeffizienten
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