CF an der IUBH Internationale Hochschule

Karteikarten und Zusammenfassungen für CF an der IUBH Internationale Hochschule

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Lerne jetzt mit Karteikarten und Zusammenfassungen für den Kurs CF an der IUBH Internationale Hochschule.

Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

Wie unterscheiden sich Geld- und Kapitalmarkt voneinander?

Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

Welche Prämissen gelten für einen vollkommenen Kapitalmarkt?

Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

Die Form der Informationseffizienz von Kapitalmärkten ist von grundlegender Bedeutung für Anlageentscheidungen. Welche Arten der Informationseffizienz gibt es?

Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

Welche Aussagen sind richtig? 

Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

Welche Werte darf der Korrelationskoeffizient annehmen, sodass eine Reduzierung des unsystematischen Risikos möglich ist?


Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

Wie kann das Marktrisiko gemäß der Portfoliotheorie reduziert werden?

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Die Renditeerwartungen der Investoren im CAPM entsprechen der ....

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Wie hoch ist die Renditeerwartung einer Kapitalanlage im CAPM, wenn ein risikofreier Zinssatz von 3 % vorliegt, ein Beta von 1,3 und die Marktrenditeerwartung bei 5 % liegt?

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Bitte beurteilen Sie, welche Aussagen richtig sind.

 Bei einer risikofreien Anlage existiert ein Zinssatz, der kein Bonitätsrisiko beinhaltet.

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Bitte beurteilen Sie, welche Aussagen richtig sind.

 In der realen Welt existiert eine risikofreie Anlage.

 Das CAPM setzt unvollkommene Kapitalmärkte voraus.

 Die Renditeerwartung eines Investors bei Grundlage des CAPM entspricht der Marktrenditeerwartung.


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Bitte beurteilen Sie, welche Aussagen richtig sind.

Kapitalmarkttheoretische Modelle (z. B. CAPM) bewerten Anlagen im Marktgleichgewicht


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Wo wird bei der Sharpe-Ratio der Beta-Faktor berücksichtigt?

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Beispielhafte Karteikarten für CF an der IUBH Internationale Hochschule auf StudySmarter:

CF

Wie unterscheiden sich Geld- und Kapitalmarkt voneinander?

Geldmarkt = kurzfristige Überlassung liquider Mittel

Kapitalmarkt = mittel- bis langfristige Überlassung von Eigen- und Fremdkapital

CF

Welche Prämissen gelten für einen vollkommenen Kapitalmarkt?

Vollkommener Kapitalmarkt = friktionslos, vollständige Konkurrenz, rationale Akteure, Informationseffizienz

CF

Die Form der Informationseffizienz von Kapitalmärkten ist von grundlegender Bedeutung für Anlageentscheidungen. Welche Arten der Informationseffizienz gibt es?

Schwache Informationseffizienz umfasst vergangene Informationen.

Halbstrenge Informationseffizienz umfasst vergangene und öffentliche Informationen.

Strenge Informationseffizienz umfasst vergangene, öffentliche und nicht öffentliche Informationen.

CF

Welche Aussagen sind richtig? 

 Bei Vorliegen halbstrenger Informationseffizienz kann auf eine Fundamentalanalyse verzichtet werden.

 Das Vorliegen der Form der halbstrengen Informationseffizienz kommt in der Praxis am ehesten vor. (lt. Empirie)

CF

Welche Werte darf der Korrelationskoeffizient annehmen, sodass eine Reduzierung des unsystematischen Risikos möglich ist?


–1 ≤ k < 1

CF

Wie kann das Marktrisiko gemäß der Portfoliotheorie reduziert werden?


Gar nicht. Das Marktrisiko ist durch Diversifikation nicht zu eliminieren

CF

Die Renditeerwartungen der Investoren im CAPM entsprechen der ....

Wertpapierlinie

CF

Wie hoch ist die Renditeerwartung einer Kapitalanlage im CAPM, wenn ein risikofreier Zinssatz von 3 % vorliegt, ein Beta von 1,3 und die Marktrenditeerwartung bei 5 % liegt?

E(Rj)=3% + 1,3 * (5%-3%)= 5,6%




CF

Bitte beurteilen Sie, welche Aussagen richtig sind.

 Bei einer risikofreien Anlage existiert ein Zinssatz, der kein Bonitätsrisiko beinhaltet.

Richtig

CF

Bitte beurteilen Sie, welche Aussagen richtig sind.

 In der realen Welt existiert eine risikofreie Anlage.

 Das CAPM setzt unvollkommene Kapitalmärkte voraus.

 Die Renditeerwartung eines Investors bei Grundlage des CAPM entspricht der Marktrenditeerwartung.


Falsch

CF

Bitte beurteilen Sie, welche Aussagen richtig sind.

Kapitalmarkttheoretische Modelle (z. B. CAPM) bewerten Anlagen im Marktgleichgewicht


Richtig

CF

Wo wird bei der Sharpe-Ratio der Beta-Faktor berücksichtigt?

Gar nicht

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