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Lernmaterialien für Portfoliomanagement an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management

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TESTE DEIN WISSEN

Merkmale der opportunistischen Anlagestrategie von Hedgefonds

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TESTE DEIN WISSEN
  • Positionen werden anhand eigener Markteinschätzungen auf- bzw. abgebaut
  • Auch i.d.R. mit fremdfinanzierten Long- oder Short Positionen
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TESTE DEIN WISSEN

Definition halbstrenge Informationseffizienz 

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TESTE DEIN WISSEN

Besagt, dass alle öffentlich verfügbare Informationen in den Wertpapierkursen verarbeitet sind. 


,,Rund 90% der Papers gehen von dieser Form in der Realität aus" Dennoch gibt es auf dem Kapitalmarkt Anomalien.


Wird mit Event-Studies getestet

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TESTE DEIN WISSEN

Funktionsweise CAR (Cumulative Abnormal Return)

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TESTE DEIN WISSEN
  • Misst die Über- bzw. Unterrendite einer Anlage im Verhältnis zur erwarteten Rendite
  • erwartete Rendite wird mithilfe CAPM ermittelt.
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TESTE DEIN WISSEN

Definition Assetklasse

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TESTE DEIN WISSEN
  • Gruppe vergleichbarer Wertpapiere,
  • mit vergleichbaren systematischen Risikofaktoren,
  • innerhalb einer Assetklasse: hohe Korrelation,
  • zwischen Assetklasse: niedrige Korrelation.
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TESTE DEIN WISSEN

Unterscheidung der Investmentfonds

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TESTE DEIN WISSEN
  • nach Anlageform bzw. Asset-Klassen (z.b Aktien, Renten, Misch usw.)
  • nach Teilnehmern (geschlossen und offen)
  • Nach Anlageschwerpunkt (z.B. Branchen- o. Länderfonds)
  • nach Gewinnverwendung (ausschüttende vs. thesaurierend)
  • nach Anlagepolitik (aktiv vs. passiv)
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TESTE DEIN WISSEN

Definition tilted Management

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TESTE DEIN WISSEN

Mischform zwischen aktiven und passiven Management. Ausgehend vom passiven Management weicht das Portfolio im Hinblick auf ausgewählte Risikofaktoren von der passiven Strategie ab.

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TESTE DEIN WISSEN

Beispiele für standardisierte Assets

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TESTE DEIN WISSEN
  • Aktien
  • Anleihen
  • Geldmarktinstrumente
  • Währungen
  • Rohstoffe
  • entsprechende Derivate und Fonds
  • etc.
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TESTE DEIN WISSEN

Eigenschaften nicht standardisierte Assets

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TESTE DEIN WISSEN
  • nicht austauschbare Einzelstücke
  • kein regelmäßiger Handel
  • i.d.R. keine laufenden Erträge
  • werden ggf. in Fonds gehalten, um eine fiktive Liquidität zu erschaffen.
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TESTE DEIN WISSEN

Definition Asset

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TESTE DEIN WISSEN

englisch für = Aktiva, Vermögensgut bzw. Anlagegut

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TESTE DEIN WISSEN

Definition Standardisierung  Assets

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TESTE DEIN WISSEN
  • Standardisierung bezieht sich auf die Handelbarkeit und Fungibilität
  • Standardisierte Assets haben eine deutlich höhere Liquidität
  • Liquidität beschreibt die Fähigkeit, einen Vermögensgegenstand schnell und unter minimalen Transaktionskosten in Geldeinheiten umwandeln zu können.
  • Geringe Liquidität führt i.d.R. zu höheren Transaktionskosten 
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TESTE DEIN WISSEN

Definition top-down-Ansatz

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TESTE DEIN WISSEN

Vermögen wird in folgender Reihenfolge aufgeteilt:


  1. Assetklassen
  2. Sektoren
  3. Einzelwerte
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TESTE DEIN WISSEN

Eigenschaften Investmentfonds

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TESTE DEIN WISSEN
  • Kapitalanlagegesellschaften aggregieren Anlegergelder und investieren nach dem Grundsatz der Risikomischung
  • Anteile sind rechtliches Sondervermögen
  • Handel der Anteile über Börse oder KVG
  • illiquide Assets bleiben auch im Fonds illiquide (z.B. Immobilien)
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  • 370537 Karteikarten
  • 9688 Studierende
  • 335 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Portfoliomanagement Kurs an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Merkmale der opportunistischen Anlagestrategie von Hedgefonds

A:
  • Positionen werden anhand eigener Markteinschätzungen auf- bzw. abgebaut
  • Auch i.d.R. mit fremdfinanzierten Long- oder Short Positionen
Q:

Definition halbstrenge Informationseffizienz 

A:

Besagt, dass alle öffentlich verfügbare Informationen in den Wertpapierkursen verarbeitet sind. 


,,Rund 90% der Papers gehen von dieser Form in der Realität aus" Dennoch gibt es auf dem Kapitalmarkt Anomalien.


Wird mit Event-Studies getestet

Q:

Funktionsweise CAR (Cumulative Abnormal Return)

A:
  • Misst die Über- bzw. Unterrendite einer Anlage im Verhältnis zur erwarteten Rendite
  • erwartete Rendite wird mithilfe CAPM ermittelt.
Q:

Definition Assetklasse

A:
  • Gruppe vergleichbarer Wertpapiere,
  • mit vergleichbaren systematischen Risikofaktoren,
  • innerhalb einer Assetklasse: hohe Korrelation,
  • zwischen Assetklasse: niedrige Korrelation.
Q:

Unterscheidung der Investmentfonds

A:
  • nach Anlageform bzw. Asset-Klassen (z.b Aktien, Renten, Misch usw.)
  • nach Teilnehmern (geschlossen und offen)
  • Nach Anlageschwerpunkt (z.B. Branchen- o. Länderfonds)
  • nach Gewinnverwendung (ausschüttende vs. thesaurierend)
  • nach Anlagepolitik (aktiv vs. passiv)
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Q:

Definition tilted Management

A:

Mischform zwischen aktiven und passiven Management. Ausgehend vom passiven Management weicht das Portfolio im Hinblick auf ausgewählte Risikofaktoren von der passiven Strategie ab.

Q:

Beispiele für standardisierte Assets

A:
  • Aktien
  • Anleihen
  • Geldmarktinstrumente
  • Währungen
  • Rohstoffe
  • entsprechende Derivate und Fonds
  • etc.
Q:

Eigenschaften nicht standardisierte Assets

A:
  • nicht austauschbare Einzelstücke
  • kein regelmäßiger Handel
  • i.d.R. keine laufenden Erträge
  • werden ggf. in Fonds gehalten, um eine fiktive Liquidität zu erschaffen.
Q:

Definition Asset

A:

englisch für = Aktiva, Vermögensgut bzw. Anlagegut

Q:

Definition Standardisierung  Assets

A:
  • Standardisierung bezieht sich auf die Handelbarkeit und Fungibilität
  • Standardisierte Assets haben eine deutlich höhere Liquidität
  • Liquidität beschreibt die Fähigkeit, einen Vermögensgegenstand schnell und unter minimalen Transaktionskosten in Geldeinheiten umwandeln zu können.
  • Geringe Liquidität führt i.d.R. zu höheren Transaktionskosten 
Q:

Definition top-down-Ansatz

A:

Vermögen wird in folgender Reihenfolge aufgeteilt:


  1. Assetklassen
  2. Sektoren
  3. Einzelwerte
Q:

Eigenschaften Investmentfonds

A:
  • Kapitalanlagegesellschaften aggregieren Anlegergelder und investieren nach dem Grundsatz der Risikomischung
  • Anteile sind rechtliches Sondervermögen
  • Handel der Anteile über Börse oder KVG
  • illiquide Assets bleiben auch im Fonds illiquide (z.B. Immobilien)
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