Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement an der FernUniversität in Hagen

Karteikarten und Zusammenfassungen für Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement an der FernUniversität in Hagen

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Wie lautet der Satz richtig: "Der Wert einer Option entspricht ihrer erwarteten Auszahlung in der realen

Welt"

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Was versteht man bei einem Credit Default Swap allgemein unter einem Binary Settlement?

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Erläutern Sie kurz verbal, wann es im Vasicek-Modell zum Ausfall eines Unternehmens kommt!

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Welche Methoden der Zinsrechnung gibt es?

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Unterschied zwischen Vollkommenheit und Vollständigkeit eines Kapitalmarktes?

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Was besagt das Gesetz der Wertadditivität?

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Was versteht man unter dem Duplikationsprinzip?

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Was versteht man unter dem Wertäquivalenzprinzip?

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Unterschied zwischen arbitrageorientierter und gleichgewichtsorientierter Bewertung?

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Welche zusätzliche Annahme benötigt das CAPM?

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Was ist eine effizientes Portfolio?

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Was ist ein Tangentialportfolio?

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Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Wie lautet der Satz richtig: "Der Wert einer Option entspricht ihrer erwarteten Auszahlung in der realen

Welt"

Der Wert einer Option entspricht ihrer erwarteten Auszahlung in der risikoneutralen Welt, diskontiert mit dem risikofreien Zinssatz

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Was versteht man bei einem Credit Default Swap allgemein unter einem Binary Settlement?

Bei einem Binary Settlement wird beim Vertragsabschluss des Credit Default Swaps eine feste Ausgleichszahlung bei Eintritt des Kreditereignisses vorgegeben.

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Erläutern Sie kurz verbal, wann es im Vasicek-Modell zum Ausfall eines Unternehmens kommt!

Im Unternehmenswertmodell nach Vasicek fällt ein Unternehmen aus, wenn die (standardisierte) Unternehmenswertrendite eine kritische Schwelle unterschreitet.

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Welche Methoden der Zinsrechnung gibt es?

1. Lineare Zinsrechnung

-> (1+r)T


2. Diskrete Zinsrechnung

-> (1+r)^T


3. Kontinuierliche Zinsrechnung

-> e^(rT)

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Unterschied zwischen Vollkommenheit und Vollständigkeit eines Kapitalmarktes?

- Vollständige Kapitalmarkt besitzt alle Eigenschaften des vollkommenen Kapitalmarktes

- Zusätzlich besitzt er noch folgende Eigenschaft:

-> jeder beliebige Zahlungsstrom wird gehandelt

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Was besagt das Gesetz der Wertadditivität?

- Es folgt aus dem Gesetz des Einheitspreises

- Der Wert einer Summe von Zahlungsströmen ist gleich der Summe der Werte der einzelnen Zahlungsströme

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Was versteht man unter dem Duplikationsprinzip?

  • Basis des Prinzips ist das Gesetz der Wertadditivität
  • Der zu bewertende Finanzkontrakt wird durch ein Portfolio aus anderen Finanzkontrakten dupliziert

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Was versteht man unter dem Wertäquivalenzprinzip?

  • Aus dem Gesetz des Einheitspreises folgt:
    • Ein Zahlungsstrom, der in t den Wert V_t hat, ist äquivalent zu einer Zahlung i. H. v. V_t in t

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Unterschied zwischen arbitrageorientierter und gleichgewichtsorientierter Bewertung?

  • arbitrageorientierter Bewertung ist eine relative Bewertung
    • Finanztitel werden relativ zu anderen Finanztiteln mit bekannten Wert bewertet
  • gleichgewichtsorientierter Bewertung setzt keine Kenntnisse über den Wert anderer unsicherer Finanztitel voraus
    • Die Marktgleichgewichtspreise sorgen für eine Markträumung

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Welche zusätzliche Annahme benötigt das CAPM?

  • zusätzliche Annahme zu denen eines vollkommenen Marktes
    • Nur eine Anlageperiode
    • eine sichere Anlage
    • Beurteilt wird nach Rendite und Varianz
    • Verteilungsparameter aller Anlagen sind bekannt

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Was ist eine effizientes Portfolio?

Portfolios, die nicht von anderen Portfolios hinsichtlich Rendite oder Standardabweichung dominiert werden

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorien und Kreditrisikomanagement

Was ist ein Tangentialportfolio?

Portfolio, dass im Schnittpunkt von

  • einem Strahl, der die Kombination aller risikolosen und risikobehafteten Anlagen abbildet
  • und der Fläche (my-sigma-Diagramm), die die Kombination aller risikobehafteten Anlagen abbildet

liegt.

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