SECURITY ANALYSIS PORTFOLIO MANAGEMENT PRACTICE TEST at University Of Mumbai | Flashcards & Summaries

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TESTE DEIN WISSEN

As per the ________ measure, it is total risk of the fund that the investors are concerned about. So model evaluates funds on the basis of reward per unit of total risk. 

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TESTE DEIN WISSEN

Sharpe 

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TESTE DEIN WISSEN

If R= 25, Rf= 7.5, Beta= 1.27. Find Treynor's measure 

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TESTE DEIN WISSEN

13.78%

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TESTE DEIN WISSEN

________ involves only minor and infrequent adjustment to the portfolio over time 

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TESTE DEIN WISSEN

passive revision strategy 

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TESTE DEIN WISSEN

_________ involves frequent and sometimes substantial adjustments to the portfolio 

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TESTE DEIN WISSEN

active revision strategy 

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TESTE DEIN WISSEN

portfolio evaluation comprises of __________ and performance evaluation

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TESTE DEIN WISSEN

performance management 

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TESTE DEIN WISSEN

if risk free return = 9.5%, average return = 17%, standard deviation = 16. calculate Sharpe's ratio 

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TESTE DEIN WISSEN

47

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TESTE DEIN WISSEN

risk-free returns are deducted from _________ while calculating Sharpe Index

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TESTE DEIN WISSEN

average return

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TESTE DEIN WISSEN

Treynor's ratio = (R - Rf) / __________.

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TESTE DEIN WISSEN

Beta 

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TESTE DEIN WISSEN

Sharpe's ratio = (R - Rf) / ________.

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TESTE DEIN WISSEN

Standard deviation 

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TESTE DEIN WISSEN

Jensen's measure provides ___________ of a security 

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TESTE DEIN WISSEN

Alpha 

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TESTE DEIN WISSEN

Treynor's measure of an overpriced security will be ________ as compared to Treynor's measures of market  

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TESTE DEIN WISSEN

lower 

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TESTE DEIN WISSEN

_________ = Systematic Risk + Unsystematic Risk 

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total risk 

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  • 2003 Karteikarten
  • 542 Studierende
  • 2 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen SECURITY ANALYSIS PORTFOLIO MANAGEMENT PRACTICE TEST Kurs an der University of Mumbai - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

As per the ________ measure, it is total risk of the fund that the investors are concerned about. So model evaluates funds on the basis of reward per unit of total risk. 

A:

Sharpe 

Q:

If R= 25, Rf= 7.5, Beta= 1.27. Find Treynor's measure 

A:

13.78%

Q:

________ involves only minor and infrequent adjustment to the portfolio over time 

A:

passive revision strategy 

Q:

_________ involves frequent and sometimes substantial adjustments to the portfolio 

A:

active revision strategy 

Q:

portfolio evaluation comprises of __________ and performance evaluation

A:

performance management 

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Q:

if risk free return = 9.5%, average return = 17%, standard deviation = 16. calculate Sharpe's ratio 

A:

47

Q:

risk-free returns are deducted from _________ while calculating Sharpe Index

A:

average return

Q:

Treynor's ratio = (R - Rf) / __________.

A:

Beta 

Q:

Sharpe's ratio = (R - Rf) / ________.

A:

Standard deviation 

Q:

Jensen's measure provides ___________ of a security 

A:

Alpha 

Q:

Treynor's measure of an overpriced security will be ________ as compared to Treynor's measures of market  

A:

lower 

Q:

_________ = Systematic Risk + Unsystematic Risk 

A:

total risk 

SECURITY ANALYSIS PORTFOLIO MANAGEMENT PRACTICE TEST

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