Finanzen2 at Universität Frankfurt Am Main | Flashcards & Summaries

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TESTE DEIN WISSEN

Die Varianz eines Portfolio besteht aus....

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TESTE DEIN WISSEN

der Summe der Korrelationen der Wertpapiere

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TESTE DEIN WISSEN

Idee "Two Fund Seperation"

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TESTE DEIN WISSEN

Die Anleger:innen unterscheiden sich lediglich
darin, wie viel ihres Vermögens in das riskante
Portfolio P wandert. Der Rest wird risikofrei zu rf
angelegt.

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TESTE DEIN WISSEN

Diversifikation ist bei der Portfoliobildung erreichbar, wenn die Wertpapiere.....

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TESTE DEIN WISSEN

negativ oder gar nicht korreliert sind

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TESTE DEIN WISSEN

Die Gesamtvarianz eines Portfolios kann beim Hinzufügen eines weiteren
Wertpapiers

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TESTE DEIN WISSEN

kleiner werden/größer werden/gleich bleiben.

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TESTE DEIN WISSEN

Das Gesamtrisiko eines Portfolios aus vielen Einzeltiteln wird primär

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TESTE DEIN WISSEN

Kovarianzen zwischen den Renditen der Einzeltitel

bestimmt.

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TESTE DEIN WISSEN

Laut Portfolio-Selection-Theory sollte jeder Anleger ein Portfolio....

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TESTE DEIN WISSEN

auf der Kapitalmarktlinie wählen.

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TESTE DEIN WISSEN

Alle Wertpapiere liegen im Gleichgewicht

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TESTE DEIN WISSEN

unter der Capital Allocation Line.

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TESTE DEIN WISSEN

Wenn bestimmte Aktien über die letzten 10 Jahre weniger als der risikofreie
Zinssatz erbracht haben, so werden diese gemäß Markowitz

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TESTE DEIN WISSEN

unabhängig der vergangenen Rendite berücksichtigt,

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TESTE DEIN WISSEN

In der Realität verfügen die meisten Privatanleger über....

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

schlecht diversifizierte Wertpapierdepots.

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TESTE DEIN WISSEN

Was ist das Beta im CAPM?

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TESTE DEIN WISSEN

Die Korrelation zum Markt

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TESTE DEIN WISSEN

Wie wird das Beta adj. gebildet ?

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

2/3 Beta des Unternehmen und 1/3 Beta von Markt

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TESTE DEIN WISSEN

Parameter für Korrelation

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p=+1 perfekt positiv

p=-1 Perfekt negativ

p=0 unkorreliert

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Beispielhafte Karteikarten für deinen Finanzen2 Kurs an der Universität Frankfurt am Main - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Die Varianz eines Portfolio besteht aus....

A:

der Summe der Korrelationen der Wertpapiere

Q:

Idee "Two Fund Seperation"

A:

Die Anleger:innen unterscheiden sich lediglich
darin, wie viel ihres Vermögens in das riskante
Portfolio P wandert. Der Rest wird risikofrei zu rf
angelegt.

Q:

Diversifikation ist bei der Portfoliobildung erreichbar, wenn die Wertpapiere.....

A:

negativ oder gar nicht korreliert sind

Q:

Die Gesamtvarianz eines Portfolios kann beim Hinzufügen eines weiteren
Wertpapiers

A:

kleiner werden/größer werden/gleich bleiben.

Q:

Das Gesamtrisiko eines Portfolios aus vielen Einzeltiteln wird primär

A:

Kovarianzen zwischen den Renditen der Einzeltitel

bestimmt.

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Q:

Laut Portfolio-Selection-Theory sollte jeder Anleger ein Portfolio....

A:

auf der Kapitalmarktlinie wählen.

Q:

Alle Wertpapiere liegen im Gleichgewicht

A:

unter der Capital Allocation Line.

Q:

Wenn bestimmte Aktien über die letzten 10 Jahre weniger als der risikofreie
Zinssatz erbracht haben, so werden diese gemäß Markowitz

A:

unabhängig der vergangenen Rendite berücksichtigt,

Q:

In der Realität verfügen die meisten Privatanleger über....

A:

schlecht diversifizierte Wertpapierdepots.

Q:

Was ist das Beta im CAPM?

A:

Die Korrelation zum Markt

Q:

Wie wird das Beta adj. gebildet ?

A:

2/3 Beta des Unternehmen und 1/3 Beta von Markt

Q:

Parameter für Korrelation

A:

p=+1 perfekt positiv

p=-1 Perfekt negativ

p=0 unkorreliert

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