BFIN at Universität Frankfurt am Main

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Exemplary flashcards for BFIN at the Universität Frankfurt am Main on StudySmarter:

Zu den Annahmen des CAPM gehören homogene Erwartungen aller Investoren

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Im Zwei-Wertpapierfall ist es nur dann möglich durch entsprechende Gewichtung der beiden Einzeltitel ein risikoloses Portfolio zu erhalten, wenn die beiden Renditen unkorrelliert sind.

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Der Arbitrage Pricing Theory liegen im Vergleich zum CAPM mehr Annahmen zugrunde.

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Im Capital Asset Pricing Model nimmt das Beta Werte kleiner, größer und gleich null an.

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Im  Gegensatz zum CAPM wird gemäß der Arbitrage Pricing Theory die erwartete Rendite einer Aktie in der Regel durch weniger Risikofaktoren bestimmt.

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Bei gleichbleibenden Zinsen konvergiert der Preis eines Discount Bonds über die Laufzeit gegen den ursprünglichen Kaufpreis

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Unmittelbar nach Zahlung des Kupons verringert sich die Duration eines Standardbonds ceteris paribus

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Die Macaulay Duration eines Zerobonds ist gleich der Restlaufzeit dieses Bonds.

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Im Kontext von Cash-Flow-Matching-Strategien versucht man, die Rückflüsse aus dem Bondsportfolio so zu steuern, dass daraus die bestehenden Zahlungsverpflichtungen direkt vollständig umgeschichtet werden können.

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Eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 2%-Punkte nach oben beeinflusst die Preise von kurzfristigen Anleihen weniger als von langfristigen.

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Das Renditeniveau (YTM) für öffentliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 9-10 Jahren am deutschen Kapitalmarkt (Anfang Dezember 2019) liegt zwischen -1% und 1%.

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Unterbewertete Wertpapiere mit positivem Alpha liegen oberhalb der SML.

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Exemplary flashcards for BFIN at the Universität Frankfurt am Main on StudySmarter:

BFIN

Zu den Annahmen des CAPM gehören homogene Erwartungen aller Investoren

Wahr

BFIN

Im Zwei-Wertpapierfall ist es nur dann möglich durch entsprechende Gewichtung der beiden Einzeltitel ein risikoloses Portfolio zu erhalten, wenn die beiden Renditen unkorrelliert sind.

Falsch

BFIN

Der Arbitrage Pricing Theory liegen im Vergleich zum CAPM mehr Annahmen zugrunde.

Falsch

BFIN

Im Capital Asset Pricing Model nimmt das Beta Werte kleiner, größer und gleich null an.

Wahr

BFIN

Im  Gegensatz zum CAPM wird gemäß der Arbitrage Pricing Theory die erwartete Rendite einer Aktie in der Regel durch weniger Risikofaktoren bestimmt.

Falsch

BFIN

Bei gleichbleibenden Zinsen konvergiert der Preis eines Discount Bonds über die Laufzeit gegen den ursprünglichen Kaufpreis

Falsch

BFIN

Unmittelbar nach Zahlung des Kupons verringert sich die Duration eines Standardbonds ceteris paribus

Falsch

BFIN

Die Macaulay Duration eines Zerobonds ist gleich der Restlaufzeit dieses Bonds.

Wahr

BFIN

Im Kontext von Cash-Flow-Matching-Strategien versucht man, die Rückflüsse aus dem Bondsportfolio so zu steuern, dass daraus die bestehenden Zahlungsverpflichtungen direkt vollständig umgeschichtet werden können.

Falsch

BFIN

Eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 2%-Punkte nach oben beeinflusst die Preise von kurzfristigen Anleihen weniger als von langfristigen.

Wahr

BFIN

Das Renditeniveau (YTM) für öffentliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 9-10 Jahren am deutschen Kapitalmarkt (Anfang Dezember 2019) liegt zwischen -1% und 1%.

Wahr

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Unterbewertete Wertpapiere mit positivem Alpha liegen oberhalb der SML.

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