Econometrics at National University Of Singapore | Flashcards & Summaries

Lernmaterialien für Econometrics an der National University of Singapore

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TESTE DEIN WISSEN

Cov (X,Y)

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TESTE DEIN WISSEN

E(XY) - E(X)E(Y)

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TESTE DEIN WISSEN

What is the critical value (Za) of a two-sided test under

5% significant level

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TESTE DEIN WISSEN

1.96

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TESTE DEIN WISSEN

What is the probability of joint CDF (formula?)

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TESTE DEIN WISSEN

Fxy (x,y) = P(X </= x, Y </= y)


If P( x </= X </= x and y </= Y </= y)

- Draw a box. Figure out which parts overlap and delete it out. You know what I mean (Problem Set 6)

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TESTE DEIN WISSEN

Cov (aX, Y), where a is a constant. 

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TESTE DEIN WISSEN

aCov (X, Y).    Because E(aXY) = aE(XY)

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TESTE DEIN WISSEN

Cov (X + Z, Y), where Z is another random variable.

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TESTE DEIN WISSEN

Cov (X,Y) + Cov (Z,Y)

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TESTE DEIN WISSEN

Var (X+Y)

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TESTE DEIN WISSEN

Var (X) + Var (Y) + 2Cov (X,Y)

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TESTE DEIN WISSEN

E(c)

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TESTE DEIN WISSEN

c

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TESTE DEIN WISSEN

Var (c)

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TESTE DEIN WISSEN

0

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TESTE DEIN WISSEN

Var (X)

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TESTE DEIN WISSEN

E(X^2) - E(X)^2

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TESTE DEIN WISSEN

Var (cX)

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TESTE DEIN WISSEN

c^2 Var(X)

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TESTE DEIN WISSEN

State the law of large numbers 

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TESTE DEIN WISSEN

The sequence of sample means approaches E(X) as n goes to infinity.

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TESTE DEIN WISSEN

What are the 3 properties of estimators?

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TESTE DEIN WISSEN

In order of testing:

1. Unbiasedness

2. Efficiency 

3. Consistency 

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Beispielhafte Karteikarten für deinen Econometrics Kurs an der National University of Singapore - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Cov (X,Y)

A:

E(XY) - E(X)E(Y)

Q:

What is the critical value (Za) of a two-sided test under

5% significant level

A:

1.96

Q:

What is the probability of joint CDF (formula?)

A:

Fxy (x,y) = P(X </= x, Y </= y)


If P( x </= X </= x and y </= Y </= y)

- Draw a box. Figure out which parts overlap and delete it out. You know what I mean (Problem Set 6)

Q:

Cov (aX, Y), where a is a constant. 

A:

aCov (X, Y).    Because E(aXY) = aE(XY)

Q:

Cov (X + Z, Y), where Z is another random variable.

A:

Cov (X,Y) + Cov (Z,Y)

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Q:

Var (X+Y)

A:

Var (X) + Var (Y) + 2Cov (X,Y)

Q:

E(c)

A:

c

Q:

Var (c)

A:

0

Q:

Var (X)

A:

E(X^2) - E(X)^2

Q:

Var (cX)

A:

c^2 Var(X)

Q:

State the law of large numbers 

A:

The sequence of sample means approaches E(X) as n goes to infinity.

Q:

What are the 3 properties of estimators?

A:

In order of testing:

1. Unbiasedness

2. Efficiency 

3. Consistency 

Econometrics

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