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Lernmaterialien für V1-1a Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling(CS) an der Hochschule der Deutschen Bundesbank

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen V1-1a Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling(CS) Kurs an der Hochschule der Deutschen Bundesbank zu.

TESTE DEIN WISSEN

Kritikpunkte - Zinsbindungsbilanz

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TESTE DEIN WISSEN
  • variables Geschäft wird nur insofern berücksichtigt, wie es implizit als Gegenposition zum offenen Festzinsüberhang benötigt wird
  • unterstellte gleich hohe Veränderung der variablen Verzinsung trifft nur bei Zinselastizität von eins bei den variablen Positionen zu
    • Ela(var) = 1 ??
  • (Kursrisiken festverzinslicher Wertpapiere (Kursänderungen aufgrund von Marktzinsänderungen) werden nicht berücksichtigt (Zinsänderungsrisiko nur definiert als Änderung der absoluten Zinsspanne!))
    • dafür gibt es andere Konzepte
  • angenommene Marktzinsänderung immer genau ein Prozentpunkt
    • andres auch möglich
  • Parallelverschiebung flacher Zinsstrukturkurve um einen Prozentpunkt
    • Annahme zur Vergleichbarkeit
  • statische Betrachtung, da Festzinsgeschäft nur zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet wird und Neugeschäft außen vor bleibt
    • z.B. Prolongationen - dann wird FZ-Geschäft "variabel"
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Methoden und Instrumente zur Kreditwürdigkeitsprüfung

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  • Verbal-qualitativ 
    • Kreditprotokoll
  • Quantitativ
    • Scoring
  • Mathematisch-statistisch
    • Diskriminanzanalyse; Logit-, Probitmodelle
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Was ist ein Zinsspannenrisiko?

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Gefahr, dass sich der periodisierte Zinserfolg, ausgedrückt mit Hilfe der Bruttozinsspanne, vermindert.

  • Zinsspanne wird reduziert
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Statische Zinsbindungsbilanz - Berechnungskonzept

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  1. Risiko berechnen
    • FÜ * Zinsänderung
  2. auf ein relatives Maß bringen (Vergleichbarkeit)
    • Risiko / sicheren FZ-Ertrag
    • die Bank verliert x % ihres sicheren Ertrags
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Risikoanalyse

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Identifizierung von wesentlichen kalkulierbaren Risiken

  • Kreditrisiken
  • Marktrisiken
  • operationelle Risiken
  • Liquiditätsrisiken
  • Konzentrationsrisiken

Ebenso von Risikoarten, bei denen man das Risiko einschätzen muss

  • Rufrisiko
  • Rechtsrisiko
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Szenarioanalyse

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betrachtet Wertänderung mehrerer unabhängiger Variablen

  • EBA-Stresstest
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Themenstellungen der Banksteuerung

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  • Bezug der Erträge zu den eingegangenen Risiken
    • Nur das Geschäft machen das ein günstiges Ertrags-Risiko-Verhältnis hat
  • Bezug der Erträge zu den Anreizsystemen
    • Leistungs- und Ertragsorientiertes Vergütungssystem
  • adäquates Risikomanagement
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Was ist ein Zinsänderungsrisiko?

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TESTE DEIN WISSEN

Gefahr einer von Marktzinsänderungen herbeigeführten negativen Entwicklungen des periodisierten Zinserfolgs und/oder barwertiger Zinspositionsgrößen.

  • Unterscheidung in
    • Marktwertrisiko (WP)
    • Zinsspannenrisiko (Zinsgeschäft)
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Wann wird ein zusätzlicher (Brutto-)erfolg bei einem Kreditgeschäft erzielt?

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  • Kundenzins > GKM-Zins
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Statische Zinsbindungsbilanz - Elastizitätsüberlegungen

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In der BWL werden die absoluten Änderungen angeschaut (in der VWL die relative Änderung)

  • bei variabler Verzinsung herrscht eine Zinselastizität von null bis zu eins (da die Konditionsänderung unmittelbar weitergegeben werden kann)
  • bei Festzinsgeschäften ist sie kurzfristig Null, da die Konditionen für eine längere LZ festgelegt sind
  • Ist die Zinselastizität auf der Aktivseite höher als auf der Passivseite, wird die Zinsspanne insgesamt steigen, wenn die Zinsen steigen und umgekehrt
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Marktzinsmethode -Berechnung

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  • Bruttozinsspanne = Konditionsbeitrag + Strukturbeitrag
  • Strukturmarge

    • SM Aktiv = langfristiger GKM - T-Geld-Zins

    • SM Passiv = T-Geld-Zins - kurzfristiger GKM

    • SM Gesamt = langfristiger GKM - kurzfristige GKM

  • Konditionsmarge

    • KM Aktiv = Kundenzins - GLM

    • KM Passiv = GKM - Kundenzins

    • KM Gesamt = KM Aktiv + KM Passiv


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Inwiefern sind (externe) Ratings für die Banksteuerung relevant?

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  • Externe Ratings
    • ergänzen interne Systeme
    • Vergleich mit internen Systemen
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Beispielhafte Karteikarten für deinen V1-1a Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling(CS) Kurs an der Hochschule der Deutschen Bundesbank - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Kritikpunkte - Zinsbindungsbilanz

A:
  • variables Geschäft wird nur insofern berücksichtigt, wie es implizit als Gegenposition zum offenen Festzinsüberhang benötigt wird
  • unterstellte gleich hohe Veränderung der variablen Verzinsung trifft nur bei Zinselastizität von eins bei den variablen Positionen zu
    • Ela(var) = 1 ??
  • (Kursrisiken festverzinslicher Wertpapiere (Kursänderungen aufgrund von Marktzinsänderungen) werden nicht berücksichtigt (Zinsänderungsrisiko nur definiert als Änderung der absoluten Zinsspanne!))
    • dafür gibt es andere Konzepte
  • angenommene Marktzinsänderung immer genau ein Prozentpunkt
    • andres auch möglich
  • Parallelverschiebung flacher Zinsstrukturkurve um einen Prozentpunkt
    • Annahme zur Vergleichbarkeit
  • statische Betrachtung, da Festzinsgeschäft nur zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet wird und Neugeschäft außen vor bleibt
    • z.B. Prolongationen - dann wird FZ-Geschäft "variabel"
Q:

Methoden und Instrumente zur Kreditwürdigkeitsprüfung

A:
  • Verbal-qualitativ 
    • Kreditprotokoll
  • Quantitativ
    • Scoring
  • Mathematisch-statistisch
    • Diskriminanzanalyse; Logit-, Probitmodelle
Q:

Was ist ein Zinsspannenrisiko?

A:

Gefahr, dass sich der periodisierte Zinserfolg, ausgedrückt mit Hilfe der Bruttozinsspanne, vermindert.

  • Zinsspanne wird reduziert
Q:

Statische Zinsbindungsbilanz - Berechnungskonzept

A:
  1. Risiko berechnen
    • FÜ * Zinsänderung
  2. auf ein relatives Maß bringen (Vergleichbarkeit)
    • Risiko / sicheren FZ-Ertrag
    • die Bank verliert x % ihres sicheren Ertrags
Q:

Risikoanalyse

A:

Identifizierung von wesentlichen kalkulierbaren Risiken

  • Kreditrisiken
  • Marktrisiken
  • operationelle Risiken
  • Liquiditätsrisiken
  • Konzentrationsrisiken

Ebenso von Risikoarten, bei denen man das Risiko einschätzen muss

  • Rufrisiko
  • Rechtsrisiko
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Q:

Szenarioanalyse

A:

betrachtet Wertänderung mehrerer unabhängiger Variablen

  • EBA-Stresstest
Q:

Themenstellungen der Banksteuerung

A:
  • Bezug der Erträge zu den eingegangenen Risiken
    • Nur das Geschäft machen das ein günstiges Ertrags-Risiko-Verhältnis hat
  • Bezug der Erträge zu den Anreizsystemen
    • Leistungs- und Ertragsorientiertes Vergütungssystem
  • adäquates Risikomanagement
Q:

Was ist ein Zinsänderungsrisiko?

A:

Gefahr einer von Marktzinsänderungen herbeigeführten negativen Entwicklungen des periodisierten Zinserfolgs und/oder barwertiger Zinspositionsgrößen.

  • Unterscheidung in
    • Marktwertrisiko (WP)
    • Zinsspannenrisiko (Zinsgeschäft)
Q:

Wann wird ein zusätzlicher (Brutto-)erfolg bei einem Kreditgeschäft erzielt?

A:
  • Kundenzins > GKM-Zins
Q:

Statische Zinsbindungsbilanz - Elastizitätsüberlegungen

A:

In der BWL werden die absoluten Änderungen angeschaut (in der VWL die relative Änderung)

  • bei variabler Verzinsung herrscht eine Zinselastizität von null bis zu eins (da die Konditionsänderung unmittelbar weitergegeben werden kann)
  • bei Festzinsgeschäften ist sie kurzfristig Null, da die Konditionen für eine längere LZ festgelegt sind
  • Ist die Zinselastizität auf der Aktivseite höher als auf der Passivseite, wird die Zinsspanne insgesamt steigen, wenn die Zinsen steigen und umgekehrt
Q:

Marktzinsmethode -Berechnung

A:
  • Bruttozinsspanne = Konditionsbeitrag + Strukturbeitrag
  • Strukturmarge

    • SM Aktiv = langfristiger GKM - T-Geld-Zins

    • SM Passiv = T-Geld-Zins - kurzfristiger GKM

    • SM Gesamt = langfristiger GKM - kurzfristige GKM

  • Konditionsmarge

    • KM Aktiv = Kundenzins - GLM

    • KM Passiv = GKM - Kundenzins

    • KM Gesamt = KM Aktiv + KM Passiv


Q:

Inwiefern sind (externe) Ratings für die Banksteuerung relevant?

A:
  • Externe Ratings
    • ergänzen interne Systeme
    • Vergleich mit internen Systemen
V1-1a Gesamtbanksteuerung und Risikocontrolling(CS)

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