Risikomanagement at Duale Hochschule Baden-Württemberg | Flashcards & Summaries

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Lernmaterialien für Risikomanagement an der Duale Hochschule Baden-Württemberg

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Risikomanagement Kurs an der Duale Hochschule Baden-Württemberg zu.

TESTE DEIN WISSEN

Was ist die Funktion des Risikocontrollings?

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TESTE DEIN WISSEN

• Ist als Bestandteil des Risikomanagements zu sehen.


• Allgemeine Funktionen: Unterstützung der

Unternehmensführung durch:

   • Planung,

   • Kontrolle und

   • Information.


• Koordinierung der Risikomessung und -steuerung.

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TESTE DEIN WISSEN

Definition von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und worauf diese beruhen können

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TESTE DEIN WISSEN

Definition
Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt an, welche Ergebnismöglichkeiten

bestehen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten.


Eigenschaften

Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen können auf statistischen Verfahren oder

auf subjektiven Einschätzungen beruhen.

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TESTE DEIN WISSEN

Was ist Management?

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TESTE DEIN WISSEN

zielgerichtetes Handeln -> Frage der Ziele

Entscheidungen fällen -> Frage der Vorteilhaftigkeit

Bewertung von Handlungsalternativen -> Frage der Methoden/ Instrumente

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TESTE DEIN WISSEN

Was ist das Kerngeschäft einer Versicherung

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TESTE DEIN WISSEN

Risiken

Versicherungsunternehmen bieten die Überwälzung eines Risikos

(ausgedrückt in der Verteilung einer Versicherungsleistung) gegen eine

fixe und somit planbare Versicherungsprämie an.

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TESTE DEIN WISSEN

Definition Risikomanagement

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TESTE DEIN WISSEN

Bewusste und planvolle Berücksichtigung und Handhabung des Risikos zur

Erreichung der gesetzten Unternehmensziele im Sinne der Interessengruppen.

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TESTE DEIN WISSEN

Nenne die Formalziele eines VU

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TESTE DEIN WISSEN

Gewinnziel:  Nutzung der Gewinnchancen im Risiko- und Kapitalanlagegeschäft
Erhaltungsziel:  Reduzierung/ Beseitigung der Ruinwahrscheinlichkeit

Bedarfsdeckungsziel:  Breitstellung von wettbewerbsfähigem Versicherungsschutz

Soziale Ziele:  z.B. Sicherung der Arbeitsplätze

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TESTE DEIN WISSEN

Definition Risikoanalyse

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TESTE DEIN WISSEN

„Risikoanalyse als systematische Beschaffung und Auswertung von

Informationen über die Arten und Ausmaße von Risiken.“ (Fred Wagner)

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TESTE DEIN WISSEN

Kriterien der Risikoidentifizierung (nach Wagner)

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TESTE DEIN WISSEN

Risikoursachen

(natürliche, technische, politisch-rechtliche, wirtschaftliche, sozio-kulturelle Risiken)

Risikoobjekte (Personen, Real- und Nominalgüter)

Risikobereiche (Risiko-, Kapitalanlage- und Dienstleistungsgeschäft)

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TESTE DEIN WISSEN

Nenne Methoden bei Entscheidungen unter Risiko / zur Bewertung der Handlungsalternativen

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TESTE DEIN WISSEN

 Klassische Entscheidungsprinzipien

  • Erwartungswert- oder µ-Prinzip

  • µ-σ-Prinzip

  • Bernoulli-Prinzip

  • p-Regel

  • σ-Regel

 Risikoanalyse bzw. Monte-Carlo-Simulation

  •  Aufstellung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Outputgröße

 Entscheidungsbaumverfahren bzw. vollständige Enumeration

  •  Aufstellung des Entscheidungsbaums mit Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse

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TESTE DEIN WISSEN

Nenne die Regeln unter Risiko

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TESTE DEIN WISSEN

1) Wähle die Alternative mit dem größten Erwartungswert. Maximierung

des Ergebnisses im Mittel.


2) Wähle die Alternative mit der kleinsten Standardabweichung.

Minimierung der Variabilität (=Streuung) im Mittel.


3) Wähle die Alternative mit der kleinsten Semivarianz. Minimierung

der Variabilität „nach unten“ im Mittel.


4) Wähle die Alternative mit dem größten Wert der Präferenzfunktion.

Maximierung der Präferenz, die von Erwartungswert und Varianz

abhängt. Das Ergebnis hängt von der konkreten Gestalt der

Präferenzfunktion ab.


5) Bernoulli-Prinzip: Der Entscheidungsträger bewertet die

wahrscheinlichkeitsverteilten Ergebnisausprägungen gemäß einer

subjektiven Nutzenfunktion [u(e)] und wählt die Aktion, die den

größten Gesamtnutzen aus allen möglichen Ergebnissen bietet.

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TESTE DEIN WISSEN

Erläutere die Funktionen der Rückversicherung

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TESTE DEIN WISSEN
- Sicherungsfunktion
  • Schutz vor Zufallsrisiken (Anzahl und Höhe der Schäden)
     - Kumul- und Ansteckungsrisiken
     - Katastrophenrisiken
  • Schutz vor Irrtums- und Änderungsrisiken (Wahrscheinlichkeitsverteilung)
     - neue Art von Risiken
     - zeitliche Veränderungen


- Ergebnissteuerungsfunktion

  • Stabilisierung des versicherungstechnischen Ergebnisses durch

Homogenisierung des Versicherungsbestandes

  • Erhöhung des Ergebnisses durch Ausweitung der Zeichnungskapazität

  • Verbesserter eigener Risikoausgleich im Kollektiv


- Finanzierungsfunktion

  • Reduktion des Eigenkapitalbedarfs wegen Solvabilitätsvorschriften

(Eigenkapitalsubstitution)

  • Vorfinanzierung der Abschlussprovisionen (Vorfinanzierungseffekt)


- Beratungsfunktion

  • Unterstützung bei der Quantifizierung von neuen Risiken

  • Begleitung bei der Beitragskalkulation

  • Mitwirkung bei der Risikoforschung

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TESTE DEIN WISSEN

Erläutere die Formen der Rückversicherung

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TESTE DEIN WISSEN

- Obligatorische Rückversicherung

   • Rückversicherung für ein Portfolio von vertragsbedingten Risiken

   • keine Einzelrisikoprüfung, da Vertragsrückversicherung

   • Zedent ist zur Zession der Risiken verpflichtet (Zessionspflicht)

   • Zessionar muss Zession der Risiken akzeptieren (Annahmepflicht)


- Fakultative Rückversicherung

   • Rückversicherung für individuelle Einzelrisiken

   • Entscheidung über Zession der Risiken von Fall zu Fall

   • pro Risiko gibt es einen Vertrag

   • Zedent und Zessionar entscheiden über die Zession der Risiken freiwillig


- Semiobligatorische Rückversicherung

   • fakultativ-obligatorische RV (Open Cover bzw. akzeptationspflichtige RV)

      - Zedent ist frei bei Zessionsentscheidung

      - Zessionar muss Risiken annehmen

      - Gefahr der Antiselektion für den RV  in der Praxis eher seltene Form

   • obligatorisch-fakultative RV (Open Cover bzw. zessionspflichtige RV)

      - Zedent ist zur Zession bestimmter Risiken verpflichtet

      - Zessionar ist frei in der Annahme der angedienten Risiken

      - unzureichender Schutz für den Erstversicherer  in der Praxis selten

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Beispielhafte Karteikarten für deinen Risikomanagement Kurs an der Duale Hochschule Baden-Württemberg - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Was ist die Funktion des Risikocontrollings?

A:

• Ist als Bestandteil des Risikomanagements zu sehen.


• Allgemeine Funktionen: Unterstützung der

Unternehmensführung durch:

   • Planung,

   • Kontrolle und

   • Information.


• Koordinierung der Risikomessung und -steuerung.

Q:

Definition von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und worauf diese beruhen können

A:

Definition
Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt an, welche Ergebnismöglichkeiten

bestehen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten.


Eigenschaften

Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen können auf statistischen Verfahren oder

auf subjektiven Einschätzungen beruhen.

Q:

Was ist Management?

A:

zielgerichtetes Handeln -> Frage der Ziele

Entscheidungen fällen -> Frage der Vorteilhaftigkeit

Bewertung von Handlungsalternativen -> Frage der Methoden/ Instrumente

Q:

Was ist das Kerngeschäft einer Versicherung

A:

Risiken

Versicherungsunternehmen bieten die Überwälzung eines Risikos

(ausgedrückt in der Verteilung einer Versicherungsleistung) gegen eine

fixe und somit planbare Versicherungsprämie an.

Q:

Definition Risikomanagement

A:

Bewusste und planvolle Berücksichtigung und Handhabung des Risikos zur

Erreichung der gesetzten Unternehmensziele im Sinne der Interessengruppen.

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Q:

Nenne die Formalziele eines VU

A:

Gewinnziel:  Nutzung der Gewinnchancen im Risiko- und Kapitalanlagegeschäft
Erhaltungsziel:  Reduzierung/ Beseitigung der Ruinwahrscheinlichkeit

Bedarfsdeckungsziel:  Breitstellung von wettbewerbsfähigem Versicherungsschutz

Soziale Ziele:  z.B. Sicherung der Arbeitsplätze

Q:

Definition Risikoanalyse

A:

„Risikoanalyse als systematische Beschaffung und Auswertung von

Informationen über die Arten und Ausmaße von Risiken.“ (Fred Wagner)

Q:

Kriterien der Risikoidentifizierung (nach Wagner)

A:

Risikoursachen

(natürliche, technische, politisch-rechtliche, wirtschaftliche, sozio-kulturelle Risiken)

Risikoobjekte (Personen, Real- und Nominalgüter)

Risikobereiche (Risiko-, Kapitalanlage- und Dienstleistungsgeschäft)

Q:

Nenne Methoden bei Entscheidungen unter Risiko / zur Bewertung der Handlungsalternativen

A:

 Klassische Entscheidungsprinzipien

  • Erwartungswert- oder µ-Prinzip

  • µ-σ-Prinzip

  • Bernoulli-Prinzip

  • p-Regel

  • σ-Regel

 Risikoanalyse bzw. Monte-Carlo-Simulation

  •  Aufstellung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Outputgröße

 Entscheidungsbaumverfahren bzw. vollständige Enumeration

  •  Aufstellung des Entscheidungsbaums mit Eintrittswahrscheinlichkeit der Ereignisse

Q:

Nenne die Regeln unter Risiko

A:

1) Wähle die Alternative mit dem größten Erwartungswert. Maximierung

des Ergebnisses im Mittel.


2) Wähle die Alternative mit der kleinsten Standardabweichung.

Minimierung der Variabilität (=Streuung) im Mittel.


3) Wähle die Alternative mit der kleinsten Semivarianz. Minimierung

der Variabilität „nach unten“ im Mittel.


4) Wähle die Alternative mit dem größten Wert der Präferenzfunktion.

Maximierung der Präferenz, die von Erwartungswert und Varianz

abhängt. Das Ergebnis hängt von der konkreten Gestalt der

Präferenzfunktion ab.


5) Bernoulli-Prinzip: Der Entscheidungsträger bewertet die

wahrscheinlichkeitsverteilten Ergebnisausprägungen gemäß einer

subjektiven Nutzenfunktion [u(e)] und wählt die Aktion, die den

größten Gesamtnutzen aus allen möglichen Ergebnissen bietet.

Q:

Erläutere die Funktionen der Rückversicherung

A:
- Sicherungsfunktion
  • Schutz vor Zufallsrisiken (Anzahl und Höhe der Schäden)
     - Kumul- und Ansteckungsrisiken
     - Katastrophenrisiken
  • Schutz vor Irrtums- und Änderungsrisiken (Wahrscheinlichkeitsverteilung)
     - neue Art von Risiken
     - zeitliche Veränderungen


- Ergebnissteuerungsfunktion

  • Stabilisierung des versicherungstechnischen Ergebnisses durch

Homogenisierung des Versicherungsbestandes

  • Erhöhung des Ergebnisses durch Ausweitung der Zeichnungskapazität

  • Verbesserter eigener Risikoausgleich im Kollektiv


- Finanzierungsfunktion

  • Reduktion des Eigenkapitalbedarfs wegen Solvabilitätsvorschriften

(Eigenkapitalsubstitution)

  • Vorfinanzierung der Abschlussprovisionen (Vorfinanzierungseffekt)


- Beratungsfunktion

  • Unterstützung bei der Quantifizierung von neuen Risiken

  • Begleitung bei der Beitragskalkulation

  • Mitwirkung bei der Risikoforschung

Q:

Erläutere die Formen der Rückversicherung

A:

- Obligatorische Rückversicherung

   • Rückversicherung für ein Portfolio von vertragsbedingten Risiken

   • keine Einzelrisikoprüfung, da Vertragsrückversicherung

   • Zedent ist zur Zession der Risiken verpflichtet (Zessionspflicht)

   • Zessionar muss Zession der Risiken akzeptieren (Annahmepflicht)


- Fakultative Rückversicherung

   • Rückversicherung für individuelle Einzelrisiken

   • Entscheidung über Zession der Risiken von Fall zu Fall

   • pro Risiko gibt es einen Vertrag

   • Zedent und Zessionar entscheiden über die Zession der Risiken freiwillig


- Semiobligatorische Rückversicherung

   • fakultativ-obligatorische RV (Open Cover bzw. akzeptationspflichtige RV)

      - Zedent ist frei bei Zessionsentscheidung

      - Zessionar muss Risiken annehmen

      - Gefahr der Antiselektion für den RV  in der Praxis eher seltene Form

   • obligatorisch-fakultative RV (Open Cover bzw. zessionspflichtige RV)

      - Zedent ist zur Zession bestimmter Risiken verpflichtet

      - Zessionar ist frei in der Annahme der angedienten Risiken

      - unzureichender Schutz für den Erstversicherer  in der Praxis selten

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